7月市场，804手12月75/90看涨价差策略@9.47VS卖出321手期货@88.50;12月交易包括525手100/110看 涨价差@1.05(期价@87.00),340手96/101看涨价差@1.02(期价@87.75)。另外，3月88/87/85/84/83/82 /81/80看跌期权分别以每10手Stirp(叠式组合)按净权利金42.12 成交。12 月及3月隐含波动率继续坚挺。
技术面：13日
期权交易：13日期权成交活跃，随着进入到期日，7月合约*为活跃，平值看涨期权及看跌期权交易较大，其中1286手7月买入91看跌/ 卖出91看涨@0.02，同时买入等量期货;785手7月92看涨期权@0.20-0.25，中性对冲卖出7月期价@90;573手7月90看涨期权 @0.67VS期价成交@90.00;其他值得注意的交易包括476手7月91/92/93三项式策略，买入91看涨期权卖出92及93看涨期权 @0.12-0.15。另外还有两个大笔交易7月90看跌期权，734手@0.45，367手@0.60。
7月市场，804手12月75/90看涨价差策略@9.47VS卖出321手期货@88.50;12月交易包括525手100/110看 涨价差@1.05(期价@87.00),340手96/101看涨价差@1.02(期价@87.75)。另外，3月88/87/85/84/83/82 /81/80看跌期权分别以每10手Stirp(叠式组合)按净权利金42.12 成交。12 月及3月隐含波动率继续坚挺。
技术面：13日棉花价格继续上扬，并突破12年4月以来的高档区间。市场报收在新高点。我们根据伯林格通道的假设被确认， 市场进入超买区间，随后回撤，并再次上攀至高点。目前结算建在较伯林格通道上档高出1美分位置，当然价格仍在所有移动均线以上。一周走势图展示出价格上行 突破至可能进一步向12年2月高点96美分迈进的动力。
7月市场，804手12月75/90看涨价差策略@9.47VS卖出321手期货@88.50;12月交易包括525手100/110看 涨价差@1.05(期价@87.00),340手96/101看涨价差@1.02(期价@87.75)。另外，3月88/87/85/84/83/82 /81/80看跌期权分别以每10手Stirp(叠式组合)按净权利金42.12 成交。12 月及3月隐含波动率继续坚挺。
技术面：13日
