JR/T 0016-2014 期货交易数据交换协议

标准简介

本标准规定了交易所、会员单位之间进行交易数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容；确立了该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。本标准适用于交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯。本标准也可以适用于交易所内部、会员内部、交易所之间或者会员之间的数据交换和通讯。
英文名称：Futures trading data exchange protocol
标准状态：现行
替代情况：替代JR/T 0016-2004
中标分类：综合>>经济、文化>>A11金融、保险
ICS分类：社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>03.060金融、银行、货币体系、保险
发布部门：中国证券监督管理委员.
发布日期：2014-12-26
实施日期：2014-12-26
出版日期：2014-12-26
页数：101页

前言

本标准依据GB/T1.1-2009 给出的规则起草。本标准代替了《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）。本标准为《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）的修订版本，与原文相比，主要有如下非编辑性修改：——增加了规范性引用文件；——在3.1 章节增加了期权术语等的定义；——在3.2 章节增加了权利金、执行价等术语的定义；——在5.3 章节增加了报价、询价、期权行权等业务运作机制的描述；——在5.4 章节中增加了报价、询价等关键数据的说明；——在5.5 章节中增加了数据流回退的数据流管理报文及询价通知的广播模式报文；——规范性附录A 中增加了报价、询价、期权行权和汇率查询等信息类型值；——规范性附录B 中增加了询价方向和期权类型等衍生类型的定义；——规范性附录C 中增加了汇率单位、外汇价格、报价编号等字段明细；——规范性附录D 中增加了报价、询价、期权、汇率查询等数据域，并在合约数据域中增加了权利金及基础商品乘数等字段明细；——规范性附录E 中增加了报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等报文内容；——资料性附录G 中增加报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等内容的XML 描述本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）归口。本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国期货保证金监控中心。本标准主要起草人：王博威、张昊、李小平、段其国、姚振峰、赵鸿昊、武玉波、林琳、靳盛雪、张备战、陶进、郑永康、佘鹏飞。《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）的历次版本发布情况为:——《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）——2004年发布。