富士通ICE期棉:期货价格下滑 5月合约期权隐含波动率萎缩

百检网 2021-12-14
     期权交易:随着期价下滑,5 月隐含波动率继续下滑1%至25.75%, 7 月波动率下滑0.25%至27%,而12 月仍稳定在22.25%。成交量为12,487 手,微幅高于前一日。
成交包括买入500 手7 月90 看跌期权VS 卖出500 手12 月100 看涨期权 @1.75-1.90,该日历价差套利为7月提供保护,而12 月100 看涨期权部分抵消了成本,同时对12 月合约将面临无限风险;另外,还有1000手5 月94 看涨期权@1.03-1.10, 中性对冲5 月@90.70,这将为近日期价高点附近提供上限保护。

   期货技术方面:在前一日价格停滞后,20日棉花价格再次显著承压,同时日内波动价格穿过*近趋势线及10 日均线,但价格*后反弹并报收在以上水平。市场穿过周一低点89.90,“否定”了业界早前预测的振荡区间90.00-94.00,目前支撑位来到20 日均线86.80, 以及前期低点85.59。日内及每日走势图显示了进一步调整回撤的潜在性。



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