5 月隐含波动率11日下滑1.25 至26%，同时7 月隐含波动率上扬0.75 至26%。5 月/7 月波动率之差下滑似乎主要因对5 月头寸进行获利了结并增持7 月的期权多头。
期货技术方面：11日
期权交易：11日期权成交活跃，7 月成交量将近5 月的两倍。其中1,000 手78/85 看跌价差套利@2.45-2.55; 1,500 手80 看跌期权@1.76-1.90; 997 手70 看跌期权@0.20-0.21; 500 手100/110 看涨期权@0.75。5 月*大的成交来自1,200 手87 看涨期权@2.13-2.62; 另外800 手88 看涨期权@1.87-2.30。
5 月隐含波动率11日下滑1.25 至26%，同时7 月隐含波动率上扬0.75 至26%。5 月/7 月波动率之差下滑似乎主要因对5 月头寸进行获利了结并增持7 月的期权多头。
期货技术方面：11日棉花开盘几无变化，随后大幅下探支撑位85.24，但在10 日均线85.75 附近找到支撑。*终市场收低，令上周五的走势形成上方”点缀”，目前趋势摆动指标的超买趋势减弱，而我们不认为周五形成了主要顶端，而是帮助确立了新的双边振荡区间，尤其在今日收低后。后续仍看在上行趋势。
5 月隐含波动率11日下滑1.25 至26%，同时7 月隐含波动率上扬0.75 至26%。5 月/7 月波动率之差下滑似乎主要因对5 月头寸进行获利了结并增持7 月的期权多头。
期货技术方面：11日
