讨论的问题中，当被问及全球及中国宏观经济情况整体不容太乐观，全球经济正面临居多不确定性，基本面本年度预期供大于求，而中国市场有收储的支持，行情相对其他市场更稳定，有市场人士认为在这种情况下中国市场的波动不会很大，在这种价格相对稳定的情况下企业该如何进行套期保值时，多位讲师对此问题进行了回答，中粮期货(博客,微博)软商品事业部**分析师刘学军先生指出，套保不应该被审视为只赚钱或赔钱，它只是对冲工具，是把一个市场的风险转移到另一个市场，运用得当则有好的效果，否则就会出现问题，企业要把握好时机，在套保已经让交易结果有预见性的情况下，做到风险控制；Navitas Resources公司的汤姆·詹姆士教授提出，无论是买方还是卖方，在参与前都要思考一下如果不套保，是否有足够的资金来应付市场的剧烈变化，如果企业做套保一直是赚钱也是不正常的，因为这说明了企业的现货操作肯定出了问题，套保是为了整体财务的正确运作，他还建议到，如果市场变化不太大，可以运用期权的交易策略，将期权和其他交易组合起来，达到保值或盈利，市场从动到不动，或从不动到动，都可以运用不同的组合交易策略。ICE大中华区董事总经理黄杰夫先生补充道，如果市场不涨不跌，可以通过其他方式来进行套保。但如果
在问及去年出现历史性的大涨大跌，市场分析认为电子盘的金融属性过强，导致过度投机，投机商赚到很多钱，但套保商却亏损。那企业该如何避免过度投机来保护套利，ICE有没有相应的规则时，黄杰夫先生**指出，ICE规则的变化和制定是通过充分的调研、讨论才通过的。期货交易的功能是发现价格和规避风险，交易规则受到严格监控。美国十分重视风险文化，ICE交易中的大部分金融机构具有很强的风险意识。如果制度透明，信息公开，基本面将反映到价格上面，而不会出现逼仓的现象。汤姆·詹姆士教授则表示，投机者是追随趋势而不是营造趋势，实际趋势是由基本面来决定。交易所通过规则中的持仓限制来控制投机，而且投机的保证金要高于套保的保证金。市场普遍认为，08年是投机造成的，但实际投机头寸很低，真正造成波动的是市场需求。
