美联储计划对美最大银行实行更严格流动性规定力度超巴塞尔协议

当地时间10月24日，美联储公布一项主要针对国内大银行的流动性管控方案，要求银行持有的流动性资产能满足自身30天的现金需求，且银行要在2017年以前达到新要求，时限比巴塞尔协议III的截止期还早两年。 方案提出： 到2015年1月1日，要求银行的流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio，LCR）达到80%，到2017年实现****覆盖，这样的速度超过了巴塞尔协议III的规定，巴塞尔也只是要求银行到2019年全面覆盖。 在定义“高质量”资产时，新方案缩小了符合定义的资产范围，方案视为合格的资产包括美国国债、政府债券等政府证券、企业债券和美联储持有的超额准备金。 美联储预计，美国的银行距新的流动性要求约有2000亿美元差距，即流动资产的缺口为2000亿美元。 此次方案主要面向大银行，规定： 凡资产规模大于等于2500亿美元的美国银行需遵守所有规定。 凡资产规模高于500亿美元但并未活跃开展国际业务的美国银行，则必须满足放宽的规定要求。 此方案的所有规定均不适用于资产规模不足500亿美元的美国银行。 美联储官员将在周四稍晚投票表决新方案，以便出台正式规定。提案公布后，会有90天的评论期征求意见。 美联储主席伯南克当天说，流动性对银行存活能力至关重要，这些新的监管建议将有助于提高金融系统的安全性。 美联储理事Daniel Tarullo当天讲话暗示，针对银行依赖短期批发融资的问题，美联储在考虑某种监管形式。 Tarullo说，美联储的一大当务之急是解决整个市场存在的流动性风险。 华尔街日报称，一位美联储官员认为，新提案不会让美国的银行发生巨大变化，金融危机以来，他们的融资形势大多改善。到此次新规要求生效时，预计大多数美国大银行都将接近符合要求。 但彭博报道评价： 此次美联储的银行流动性新规定比其他地方实施的要求都要严格，摩根大通、高盛这类交易操作规模大的银行可能*受影响。 虽然新的规定正式出台尚有时日，美联储官员也在强调方案对金融系统的益处，但市场立即做出了如下反应。